در دنیای پر نوسان ارزهای دیجیتال، امتحان کردن استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت در بازار آزاد می‌تواند به یک امر پرهزینه تبدیل شود. خوشبختانه، راه های زیادی برای آزمایش این امر وجود دارد که یکی از این ازمایش هل، بک تست ارز دیجیتال است. بک تست ارز دیجیتال یک استراتژی فشرده ای می باشد و فرآیند آزمایش می تواند پیچیده باشد. اما، بک‌ تست ارز دیجیتال در نهایت یک جز از توسعه یک سیستم معاملاتی مؤثر است.  این شامل فرآیند اجرای یک استراتژی خاص از طریق داده‌های تاریخی یا داده‌های بازار گذشته است تا ببینیم چگونه عمل می‌کند.

درواقع یک نمای کلی واضح از استراتژی ها، قبل از تخصیص سرمایه واقعی به بازارهای دنیا ارائه می دهد. با این حال، اگر بک تست به درستی انجام نشود، نتایج اشتباهی به شما نشان می دهد و باعث ضررهای قابل پیشگیری می شود.  استراتژی های معاملاتی بک تست معمولاً برای بازار فارکس و بورس اعمال می شود. اما برای بازار ارزهای دیجیتال نیز کاملاً کار می کند. در این مقاله بیشتر در این باره و مزایای آن می پردازیم.

بک تست ارز دیجیتال چیست؟

استراتژی معاملاتی یا روش تحلیلی بر روی داده های معاملاتی انجام می گیرد تا ببینید استراتژی چگونه عمل کرده‌ است. اگر استراتژی کریپتو امیدوار کننده باشد و عملکرد خوبی داشته باشد، معامله گر ممکن است این استراتژی را در یک محیط واقعی اعمال کند. بک تست ارز دیجیتال داشتن عملکرد خوب را تضمين نمي کند. اما در صورتي که به درستي اجرا شود، بک تست مي تواند روشي قابل اعتماد براي جداسازي استراتژي هاي مؤثر از راهبردهاي ناکارآمد باشد. با این حال، داده های غیرقابل اعتماد می توانند بر روند بک تست تاثیر بگذارند.

احتمالا سوالی که اینجا پیش می آید این است که چرا بک تست ارز دیجیتال اهمیت دارد؟ درواقع بک تست به معامله گران و سرمایه گذاران راهی برای ارزیابی و بهینه سازی مدل های تحلیلی و استراتژی های معاملاتی خود قبل از اجرای آنها ارائه می دهد. اگر استراتژی ای که ایجاد کرده اید در گذشته عملکرد ضعیفی داشته باشد، ممکن است در آینده ضعیف عمل کند.  اگر استراتژی در گذشته عملکرد خوبی داشته باشد، برعکس این موضوع اعمال می شود.

در آن صورت فرض بر این است که توجه به شرایط مشابه استراتژی در آینده نیز به عملکرد خوبی ادامه خواهد داد. به عنوان مثال، یک معامله گر سیستماتیک تمایل دارد به اقتصاد کلان نگاه کند و روندهای بازار را با استفاده از سیگنال های فنی پیش بینی کند که می تواند برای شناسایی الگوهای تکرار شونده و بهره برداری از آنها برای کسب سود، استفاده نماید.

انواع بک تست ارز دیجیتال

حالا که با مفهوم اصلی بک تست آشنا شدید، می خواهیم شما را با انواع آن آشنا نماییم.به طور کلی دو روش مختلف برای بک تست ارز دیجیتال برای استراتژی های معاملاتی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

• بک تست ارز دیجیتال اختیاری
• بک تست ارز دیجیتال سیستماتیک

بک تست اختیاری زمانی است که معامله گر به صورت دستی معاملات خرید و فروش را انجام می دهد.  یکی از راه هایی که آنها ممکن است استراتژی خود را آزمایش کنند، بک تست دستی است. در بک است ارز دیجیتال سیستماتیک، معامله گران به طور استراتژیک از الگوریتم ها برای تصمیم گیری در مورد سیگنال های خرید و فروش استفاده می کنند.  سپس، یک سیستم کامپیوتری، سفارش‌های خرید و فروش را در بازار قرار می‌دهد.  یک معامله گر سیستماتیک استراتژی خود را کدگذاری کرده و آزمایش هایی را بر اساس داده های تاریخی انجام می دهد. درواقع هر استراتژی مزایا و معایب خود را دارد.

بک تست ارز دیجیتال دستی یا اختیاری مناسب است؟

در جواب این سوال باید گفت که یک معامله گر اختیاری با هر سیگنالی که دریافت می کند تصمیم می گیرد که آیا سیگنال خرید یا فروش را در بازار قرار دهد یا خیر. قبل از اعمال استراتژی خود در محیط، معامله گر اختیاری می خواهد استراتژی خود را بر روی داده های قدیمی آزمایش کند. معامله گر اختیاری ممکن است تصمیم بگیرد که با استفاده از نرم افزارهایی مانند TradingView یک بک تست دستی انجام دهد.

به عنوان مثال، یک معامله گر با استفاده از یک استراتژی، میانگین ساده و میانگین های متحرک را در نمودار قیمت خود قرار می دهد تا استراتژی خود را شبیه سازی کند.  در مرحله بعد، معامله گر دکمه پخش مجدد را فشار داده و یک دوره از تاریخچه را برای شروع آزمایش انتخاب می کند. سپس، با فعال کردن بازپخش، سیگنالهای بازار روی صفحه ظاهر می‌شوند و معامله‌گر بر اساس سیگنال‌هایی که این معاملات را در صفحه‌گسترده اکسل ثبت می‌کنند، تصمیم اختیاری برای خرید یا فروش می‌گیرند.

با این حال، چندین معایب برای بک تست اختیاری وجود دارد که یکی از این معایب، وقت گیر بودن آن است. می‌توانید ساعت‌ها برای اجرای یک آزمایش وقت بگذارید، فقط برای اینکه متوجه شوید که این یک استراتژی عالی نیست. از دیگر معایب بک تست ارز دیجیتال اختیاری این است که این بک تست  قوی نیست. زیرا مقدار داده‌ای که استراتژی را روی آن آزمایش می‌کنید، محدود است.  در نهایت، هزینه‌های معاملاتی شبیه‌سازی نشده‌اند و معامله‌گر باید تخمین‌هایی را در گزارش صفحه‌گسترده خود ارائه دهد.

بک تست سیستماتیک یک استراتژی

یک معامله گر سیستماتیک یا برنامه ای از مزایای فناوری در کنار خود برخوردار است.  معامله گران سیستم دارای یک استراتژی کدگذاری شده با داده های تاریخی می باشند. با توجه به قدرت پردازش رایانه ها و راحتی نرم افزارهای خاص، معامله گران سیستم می توانند استراتژی های خود را در افق های طولانی مدت آزمایش کنند و در عین حال ورودی های خاصی را برای استراتژی بهینه سازی کنند.

معامله‌گران سیستم‌ها از بک‌ تست ارز دیجیتال برای تولید آمار در مورد استراتژی خود برای کمک به شناسایی طرح‌های قوی یا ضعیف استفاده می‌کنند. چالشی که برای معامله گران سیستم وجود دارد، داشتن دانش لازم برای ایجاد یک استراتژی الگوریتمی، همراه با دانش تجزیه و تحلیل این است که آیا استراتژی قوی است یا خیر. در پایان، دسترسی به داده‌های با کیفیت بالا به اندازه هر ابزار دیگری در جعبه ابزار معامله‌گر سیستم مهم خواهد بود.

نتیجه گیری

بک تست ارز دیجیتال ممکن است بر عملکرد آینده یک معامله تاثیر بگذارد.  در حالی که برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که به صورت دستی بک تست انجام دهند یا خیر. اگرچه این روند طولانی تر و کندتر خواهد بود. در حالت ایده‌آل، بهترین راه برای بک‌آزمایی یک استراتژی رمزنگاری، آزمایش سیستم‌ها با استفاده از داده‌های جدید است.

استفاده از ابزار یا نرم‌افزار بک‌ تست ارز دیجیتال برای کمک به ردیابی استراتژی معاملاتی و تدوین بهینه‌ترین استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال که در نهایت منجر به بازدهی با ریسک بهتری می‌شود، کمک زیادی می کند. با این حال، ارز دیجیتال ناپایدار است و توصیه می کنیم قبل از انجام معاملات  از مشاورین تخصصی و یا در قسمت نظرات سایت رضا شیرازی به اشتراک بگذارید.